РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ БАНКОВ КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
DOI:
https://doi.org/10.51579/1563-2415.2024.-3.10Ключевые слова:
рыночный риск, инвестиционный портфель, банк, форвард, фьючерсАннотация
В статье исследуются риски инвестиционных портфелей банков второго уровня Республики Казахстан. Рассмотрены различные трактовки и рыночные типы рисков, с которыми может столкнуться банк. Центральную часть занимает анализ рисков реальных и условных инвестиционных портфелей среднестатистического отечественного банка. Цель исследования – на основе проведенного анализа выявить проблемы и предложить некоторые направления совершенствования системы управления рисками (расширенная диверсификация активов и хеджирование рисков инвестиционного портфеля). Для исследования использовался метод анализа данных с фиксированными эффектами по более двухсотдневным данным 2023 года. Согласно полученным результатам (соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля банка), диверсификация активов и хеджирование рыночных рисков инвестиционного портфеля способствует снижению рисков при расширении инвестиционной деятельности банков, которая соответствует его масштабу и характеру деятельности.
